Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne / Catherine Bouton

Auteur: Bouton, Catherine - AuteurCollectivité secondaire: Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 - Etablissement de soutenanceType de document: ThèseLangue: françaisPays: FranceÉditeur: [S.l.] : [s.n.], 1985Description: 1 vol. (117 p.) ; 30 cmRésumé: On établit un théorème d'approximation diffusion valable pour une classe assez générale d'algorithmes stochastiques et dont les hypothèses sont vérifiables pour des algorithmes intéressants dans la pratique : algorithmes du type de "l'égaliseur aveugle" ou de la "boucle de phase" dans lesquels le terme aléatoire fait intervenir des fonctions discontinues du type sign(y).Bibliographie: Bibliogr..Thèse: Thèse de doctorat en mathématiques, soutenue en 1985, organisme : Paris 6 Sujets MSC: 60J25 Probability theory and stochastic processes -- Markov processes -- Continuous-time Markov processes on general state spaces
60F15 Probability theory and stochastic processes -- Limit theorems -- Strong theorems
60J60 Probability theory and stochastic processes -- Markov processes -- Diffusion processes
60Gxx Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes
97A70 Mathematics education - General, mathematics and education -- Theses and postdoctoral theses
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Salle S 09124-01 / Thèses BOU (Browse Shelf) Available

Bibliogr.

Thèse de doctorat mathématiques 1985 Paris 6

On établit un théorème d'approximation diffusion valable pour une classe assez générale d'algorithmes stochastiques et dont les hypothèses sont vérifiables pour des algorithmes intéressants dans la pratique : algorithmes du type de "l'égaliseur aveugle" ou de la "boucle de phase" dans lesquels le terme aléatoire fait intervenir des fonctions discontinues du type sign(y)

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