Caractérisation des martingales locales à accroissements indépendants / Ramatoulaye Sidibe

Auteur: Sidibe, Ramatoulaye - AuteurCollectivité secondaire: Institut de recherche mathématique avancée, Strasbourg - Editeur scientifique ; Université Louis Pasteur - Etablissement de soutenanceType de document: ThèseCollection: Publication de l'Institut de recherche mathématique avancée. Séries de mathématiques pures et appliquées, Thèses de 3e cycleLangue: françaisPays: FranceÉditeur: Strasbourg : IRMA, 1980Description: 21 vol. (29 p.) ; 30 cmRésumé: Nous nous proposons dans ce travail de répondre à une question posée par M. P. A. Meyer : caractériser tous les processus à accroissements indépendants qui sont aussi des martingales locales....Bibliographie: Bibliogr. p. 29.Thèse: Texte remanié de :Thèse de 3e cycle en mathématiques pures, soutenue en 1980, organisme : Strasbourg 1 Sujets MSC: 60Jxx Probability theory and stochastic processes -- Markov processes
60G46 Probability theory and stochastic processes -- Stochastic processes -- Martingales and classical analysis
97A70 Mathematics education - General, mathematics and education -- Theses and postdoctoral theses
Location Call Number Status Date Due
Salle S 07854-01 / Thèses SID (Browse Shelf) Available

Bibliogr. p. 29

Thèse de 3e cycle mathématiques pures 1980 Strasbourg 1 Texte remanié de :

Nous nous proposons dans ce travail de répondre à une question posée par M. P. A. Meyer : caractériser tous les processus à accroissements indépendants qui sont aussi des martingales locales...

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