1.  Monographie A stochastic maximum principle for optimal control of diffusions / U.G. HaussmannType de document: Monographie.Collection: Pitman research notes in mathematics series ; 151Éditeur: Harlow : Longman Scientific and Technical, 1986 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[93 HAU] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
2.  Monographie Algorithmes stochastiques / Marie DufloType de document: Monographie.Collection: Mathématiques et applications ; 23Éditeur: Berlin : Springer, 1996En-ligne: Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séries SMA] (1). En prêt (1). Actions: Add to Cart
3. Livre numérique An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David BaksteinType de document: Livre numérique. Collection: Modeling and simulation in science, engineering and technology Éditeur: Boston : Birkhäuser, 2005En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
4. Thèse Analyse du risque de modèle en finance. Équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire / Ziyu ZhengType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 2002 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses ZHE] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
5. Livre numérique Asymptotics : particles, processes, and inverse problems : Festschrift for Piet Groeneboom / Eric A. Cator, Geurt Jongbloed, Cor Kraaikamp ... [et al.]Type de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes-monograph series ; 55Éditeur: Beachwood, Ohio : Institute of Mathematical Statistics, 2007 En-ligne: OA - accès libre Disponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
6. Livre numérique Brownian dynamics at boundaries and interfaces : in physics, chemistry, and biology / Zeev SchussType de document: Livre numérique.Collection: Applied mathematical sciences ; 186Éditeur: New York : Springer, cop. 2013En-ligne: Springerlink | zbMath | MSNDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
7.  Monographie Brownian motion and martingales in analysis / Richard DurrettType de document: Monographie. Collection: The Wadsworth mathematics series Éditeur: Belmont : Wadsworth Advanced Books & Software, 1984 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 DUR] (1). Actions: Add to Cart
8.  Monographie Brownian motion and stochastic flow systems / J. Michael HarrisonType de document: Monographie.Éditeur: Malabar : Robert E. Krieger, 1990 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 HAR] (1). Actions: Add to Cart
9.  Monographie Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés / Francis Comets, Thierry MeyreType de document: Monographie.Collection: Sciences sup, Mathématiques pour le master-SMAIÉditeur: Paris : Dunod, DL 2006Disponibilité: Pas de copie disponible En prêt (1). Actions: Add to Cart
10. Livre numérique Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton : interest rate models / Damir FilipovicType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1760Éditeur: Berlin : Springer, 2001En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
11. Livre numérique Continuous strong Markov processes in dimension one : a stochastic calculus approach / Sigurd Assing, Wolfgang M. SchmidtType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1688Éditeur: Berlin : Springer, 1998En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
12.  Monographie Controlled stochastic processes / I. I. Gihman, A. V. SkorohodType de document: Monographie.Éditeur: New York : Springer-Verlag, 1979 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[93 GIH] (1). Actions: Add to Cart
13.  Congrès Differential equations driven by rough paths : Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV, 2004 / Terry J. Lyons, Michael Caruana, Thierry LévyType de document: Congrès.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1908Éditeur: Berlin : Springer, 2007 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Ecole STF] (1). Actions: Add to Cart
14. Livre numérique Fast variables in stochastic population dynamics / George William Albert ConstableType de document: Livre numérique. Collection: Springer theses Éditeur: Cham : Springer, 2015En-ligne: via BibCnrs | MSNDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
15.  Monographie Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma, Jiongmin YongType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1702Éditeur: Berlin : Springer, 2007 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 MA] (1). Actions: Add to Cart
16.  Monographie Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma, Jiongmin YongType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1702Éditeur: Berlin : Springer, 1999 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 MA] (1). Actions: Add to Cart
17. Livre numérique Global analysis in mathematical physics : geometric and stochastic methods / Yuri GliklikhType de document: Livre numérique.Collection: Applied mathematical sciences ; 122Éditeur: Berlin : Springer, 1997En-ligne: Numir | SpringerlinkDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
18.  Monographie Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton, Bernard LapeyreType de document: Monographie.Collection: Mathématiques et applications ; 9Éditeur: Paris : Ellipses, 1991 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séries SMA] (2). Actions: Add to Cart
19.  Monographie Introduction to stochastic integration / K.L. Chung, R.J. WilliamsType de document: Monographie.Collection: Progress in probability and statistics ; 4Éditeur: Boston : Birkhauser, 1983 En-ligne: Springerlink : ed. 1990 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 CHU] (1). Actions: Add to Cart
20. Livre numérique Introduction to stochastic integration / Hui-Hsiung KuoType de document: Livre numérique.Collection: Universitext, (Online)Éditeur: New York : Springer, 2006En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
21.  Monographie Introduction to the geometry of stochastic flows / Fabrice BaudoinType de document: Monographie.Éditeur: London : Imperial College Press, 2004 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 BAU] (1). Actions: Add to Cart
22.  Monographie Large deviations and metastability / Enzo Olivieri, Maria Eulalia VaresType de document: Monographie.Collection: Encyclopedia of mathematics and its applications ; 100Éditeur: Cambridge : Cambridge University Press, 2005 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 OLI] (1). Actions: Add to Cart
23.  Monographie Large deviations and the Malliavin calculus / Jean-Michel BismutType de document: Monographie.Collection: Progress in mathematics ; 45Éditeur: Boston : Birkhauser, 1984En-ligne: sur Numir | Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[35 BIS] (1). Actions: Add to Cart
24.  Monographie Lectures on diffusion problems and partial differential equations / by S. R. S. VaradhanType de document: Monographie.Collection: Lectures on mathematics and physics, mathematics ; 64Éditeur: Berlin : Springer-Verlag, 1980 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 VAR] (1). Actions: Add to Cart
25.  Monographie Lectures on stochastic differential equations and Malliavin calculus / by S. WatanabeType de document: Monographie.Collection: Lectures on mathematics and physics, mathematics ; 73Éditeur: Berlin : Springer-Verlag, 1984 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 WAT] (1). Actions: Add to Cart
26. Livre numérique Local Lyapunov exponents : sublimiting growth rates of linear random differential equations / Wolfgang SiegertType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1963Éditeur: Berlin : Springer, 2009En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
27. Livre numérique Malliavin calculus and stochastic analysis : a festschrift in honor of David Nualart / Frederi Viens, Jin Feng, Yaozhong Hu,... [et al.]Type de document: Livre numérique.Collection: Springer proceedings in mathematics and statistics ; 34Éditeur: New York : Springer, 2013En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
28.  Monographie Markov random fields / Yu. A. RozanovType de document: Monographie.Éditeur: New York : Springer-Verlag, 1982 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 ROZ] (1). Actions: Add to Cart
29. Livre numérique Monotone random systems : theory and applications / Igor ChueshovType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1779Éditeur: Berlin : Springer, 2002En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
30.  Monographie Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Jean-François Le GallType de document: Monographie.Collection: Mathématiques et applications ; 71Éditeur: Berlin : Springer, cop. 2013En-ligne: Springerlink | ZentralblattDisponibilité: Pas de copie disponible En prêt (1). Actions: Add to Cart
31.  Monographie Le mouvement Brownien relativiste / Jean-Pierre CaubetType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 559Éditeur: Berlin : Springer-Verlag, 1976 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 CAU] (1). Actions: Add to Cart
32.  Monographie Multidimensional diffusion processes / Daniel W. Stroock, S. R. Srinivasa VaradhanType de document: Monographie.Collection: Grundlehren der mathematischen wissenschaften ; 233Éditeur: New York : Springer-Verlag, 1979 En-ligne: Springerlink - ed. 1997 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 STR] (2). Actions: Add to Cart
33. Livre numérique Noise-induced phenomena in slow-fast dynamical systems : a sample-paths approach / Nils Berglund and Barbara GentzType de document: Livre numérique. Collection: Probability and its applications Éditeur: Berlin : Springer, cop. 2006En-ligne: Springerlink | MSN | ZentralblattDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
34.  Monographie Nonlinear stochastic integrators, equations and flows / René A. Carmona and David NualartType de document: Monographie.Collection: Stochastic monographs ; 6Éditeur: New York : Gordon and Breach, 1990 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 CAR] (1). Actions: Add to Cart
35. Livre numérique Numerical methods for ordinary differential equations : initial value problems / David F. Griffiths, Desmond J. HighamType de document: Livre numérique. Collection: Springer undergraduate mathematics series Éditeur: London : Springer, 2010En-ligne: Springerlink | zbMath | MSNDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
36.  Monographie Numerical methods for stochastic processes / Nicolas Bouleau, Dominique LépingleType de document: Monographie. Collection: Wiley series in probability and mathematical statistics Éditeur: New York : John Wiley, 1994En-ligne: Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 BOU] (1). Actions: Add to Cart
37. Livre numérique Numerical solution of stochastic differential equations / Peter E. Kloeden, Eckhard PlatenType de document: Livre numérique.Collection: Applications of mathematics ; 23Éditeur: New York : Springer, cop. 1992En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
38. Livre numérique On the geometry of diffusion operators and stochastic flows / K. D. Elworthy, Y. Le Jan, Xue-Mei LiType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1720Éditeur: Berlin : Springer, 1999En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
39. Livre numérique Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE / Nizar TouziType de document: Livre numérique.Collection: Fields Institute monographs ; 29Éditeur: New York : Springer, cop. 2013En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
40. Livre numérique Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. BishwalType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1923Éditeur: Berlin : Springer, 2008En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
41. Thèse Quelques applications de méthodes d'analyse non-linéaire à la théorie des processus stochastiques / par Magdalena KobylanskiType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 1998 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses KOB] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
42. Livre numérique Random dynamical systems / Ludwig ArnoldType de document: Livre numérique. Collection: Springer monographs in mathematics Éditeur: Heidelberg : Springer, 1998En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
43.  Monographie Random linear operators / A. V. SkorohodType de document: Monographie.Collection: Mathematics and its applications, Soviet series ; 2Éditeur: Dordrecht : Reidel, 1984 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 SKO] (1). Actions: Add to Cart
44. Livre numérique Random perturbation methods with applications in science and engineering / Anatoli V. Skorokhod, Frank C. Hoppensteadt, Habib SalehiType de document: Livre numérique.Collection: Applied mathematical sciences ; 150Éditeur: Berlin : Springer, cop. 2002En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
45. Livre numérique Second order PDE's in finite and infinite dimension : a probabilistic approach / Sandra CerraiType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1762Éditeur: Berlin : Springer, 2001En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
46.  Monographie Semi-martingales sur des variétés et martingales conformes sur des variétés analytiques complexes / Laurent SchwartzType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 780Éditeur: Berlin : Springer, 1980 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 SCH] (1). Actions: Add to Cart
47. Livre numérique Semidynamical systems in infinite dimensional spaces / Stephen H. SaperstoneType de document: Livre numérique.Collection: Applied mathematical sciences ; 37Éditeur: Berlin : Springer, 1981 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
48.  Séminaire Séminaire Bourbaki. Volume 1992-1993 : exposés 760-774Type de document: Séminaire.Collection: Astérisque ; 216Éditeur: Paris : Société Mathématique de France, 1993 En-ligne: Numdam Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séries SMF 216] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
49.  Séminaire Séminaire de probabilités XVII : 1981/82 / Jacques Azéma, Marc YorType de document: Séminaire.Collection: Lecture notes in mathematics ; 986Éditeur: Berlin : Springer, 1983En-ligne: OA - Numdam | Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séminaires PRO] (2). Actions: Add to Cart
50.  Séminaire Séminaire de probabilités XX : 1984/85 / Jacques Azéma, Marc YorType de document: Séminaire.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1204Éditeur: Berlin : Springer, 1986En-ligne: OA - Numdam | Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séminaires PRO] (1). Actions: Add to Cart
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