1. Livre numérique An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David BaksteinType de document: Livre numérique. Collection: Modeling and simulation in science, engineering and technology Éditeur: Boston : Birkhäuser, 2005En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
2.  Monographie Analysis of stochastic partial differential equations / Davar KhoshnevisanType de document: Monographie.Collection: Regional conference series in mathematics ; 119Éditeur: Providence : American Mathematical Society, 2014En-ligne: Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 KHO] (1). Actions: Add to Cart
3.  Monographie Boundary value problems and Markov processes / Kazuaki TairaType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1499Éditeur: Berlin : Springer-Verlag, 1991En-ligne: Springerlink | Springerlink - ed. 2009 | Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 TAI] (1). Actions: Add to Cart
4.  Congrès Brownian motion and its applications to mathematical analysis : école d'été de probabilités de Saint-Flour XLIII-2013 / Krzysztof BurdzyType de document: Congrès.Collection: Lecture notes in mathematics, école d'été de probabilités de Saint-Flour ; 2106Éditeur: Cham : Springer, cop. 2014En-ligne: Sommaire | Zentralblatt Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Ecole STF] (1). Actions: Add to Cart
5.  Monographie Conformally invariant processes in the plane / Gregory F. LawlerType de document: Monographie.Collection: Mathematical surveys and monographs ; 114Éditeur: Providence : American Mathematical Society, 2005En-ligne: Zentralblatt | MathSciNet | AMS Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 LAW] (1). Actions: Add to Cart
6. Thèse Equations différentielles stochastiques progressives-rétrogrades : application à l'homogénéisation des EDP quasi-linéaires / par François DelarueType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 2002 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses DEL] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
7.  Monographie Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc YorType de document: Monographie. Collection: Springer finance Éditeur: Berlin : Springer, 2001 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pas de copie disponible En prêt (1). Actions: Add to Cart
8. Livre numérique Feynman-Kac formulae : genealogical and interacting particle systems with applications / Pierre Del MoralType de document: Livre numérique. Collection: Probability and its applications Éditeur: Berlin : Springer, cop. 2004En-ligne: Springerlink | MSN | ZentralblattDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
9.  Monographie Feynman-Kac formulas for the ultra-violet renormalized Nelson model / Oliver Matte, Jacob Schach MøllerType de document: Monographie.Collection: Astérisque ; 404Éditeur: Paris : Société Mathématique de France, 2018 En-ligne: SMF - texte intégral Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séries SMF 404] (1). Actions: Add to Cart
10. Thèse Filtrage d'un processus partiellement observé et équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies / par Anne Gegout-PetitType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 1995 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses GEG] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
11.  Monographie Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma, Jiongmin YongType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1702Éditeur: Berlin : Springer, 2007 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 MA] (1). Actions: Add to Cart
12.  Monographie Forward-backward stochastic differential equations and their applications / Jin Ma, Jiongmin YongType de document: Monographie.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1702Éditeur: Berlin : Springer, 1999 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 MA] (1). Actions: Add to Cart
13.  Monographie Lectures on the mathematics of finance / Ioannis KaratzasType de document: Monographie.Collection: CRM monographs series ; 8Éditeur: Providence : American Mathematical Society, 1997 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[91 KAR] (1). Actions: Add to Cart
14. Livre numérique Loeb measures in practice : recent advances / Nigel J. CutlandType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1751Éditeur: Berlin : Springer, 2000En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
15. Livre numérique Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc ChesneyType de document: Livre numérique. Collection: Springer finance Éditeur: London : Springer, 2009En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
16. Thèse Méthodes probabilistes pour l'homogénéisation des opérateurs sous forme divergence : cas linéaires et semi-linéaires / Antoine LejayType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 2000 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses LEJ] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
17.  Monographie Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Huyên PhamType de document: Monographie.Collection: Mathématiques et applications ; 61Éditeur: Berlin : Springer-Verlag, 2007 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séries SMA] (1). Actions: Add to Cart
18. Livre numérique Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / R. A. Carmona, E. Cinlar, I. EkelandType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1847Éditeur: Berlin : Springer, 2004En-ligne: Springerlink | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
19.  Congrès Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 / Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant... [et al.]Type de document: Congrès.Collection: Lecture notes in mathematics ; 2003Éditeur: Berlin : Springer, cop. 2011En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNet Disponibilité: Pour le prêt: CMI[91-06 COU] (1). Actions: Add to Cart
20. Livre numérique PDE and martingale methods in option pricing / Andrea PascucciType de document: Livre numérique.Collection: Bocconi & Springer series ; 2Éditeur: Milan : Springer, 2011En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
21. Thèse Quelques applications de méthodes d'analyse non-linéaire à la théorie des processus stochastiques / par Magdalena KobylanskiType de document: Thèse.Éditeur: [S.l.] : [s.n.], 1998 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Thèses KOB] (1). Actions: Add to Cart No cover image available
22.  Monographie Schrodinger diffusion processes / Robert AebiType de document: Monographie. Collection: Probability and its applications Éditeur: Basel : Birkhauser, 1996 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 AEB] (1). Actions: Add to Cart
23.  Séminaire Séminaire de probabilités XXVII / Jacques Azéma, Marc Yor, Paul André MeyerType de document: Séminaire.Collection: Lecture notes in mathematics ; 1557Éditeur: Berlin : Springer, 1993En-ligne: OA - Numdam | Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[Séminaires PRO] (1). Actions: Add to Cart
24. Livre numérique SPDE in hydrodynamic : recent progress and prospects / G. Da Prato, M. RöcknerType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1942Éditeur: Berlin : Springer, 2008En-ligne: Springerlink | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
25.  Monographie Stochastic analysis / Paul MalliavinType de document: Monographie.Collection: Grundlehren der mathematischen wissenschaften ; 313Éditeur: Berlin : Springer, 1997 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 MAL] (1). Actions: Add to Cart
26. Livre numérique Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales / Nicolas PrivaultType de document: Livre numérique.Collection: Lecture notes in mathematics, (Online) ; 1982Éditeur: Berlin : Springer, 2009En-ligne: Springerlink | ZentralblattDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
27.  Monographie Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications / Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Oksendal ... [et al.]Type de document: Monographie. Collection: Probability and its applications Éditeur: London : Springer, 2008 En-ligne: Springerlink Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 BIA] (1). Actions: Add to Cart
28. Livre numérique Stochastic dynamics : modeling solute transport in porous media / Don Kulasiri and Wynand VerwoerdType de document: Livre numérique.Collection: North-Holland series in applied mathematics and mechanics ; 44Éditeur: Amsterdam : Elsevier, 2002En-ligne: via BibCnrs | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
29.  Monographie Stochastic equations in infinite dimensions / Giuseppe Da Prato, Jerzy ZabczykType de document: Monographie.Collection: Encyclopedia of mathematics and its applications ; 44Éditeur: Cambridge : Cambridge University Press, 1992 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[60 DAP] (1). Actions: Add to Cart
30. Livre numérique Stochastic foundations in movement ecology : anomalous diffusion, front propagation and random searches / Vicenç Méndez, Daniel Campos, Frederic BartumeusType de document: Livre numérique. Collection: Springer series in synergetics Éditeur: Berlin : Springer, 2014En-ligne: via BibCnrs | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
31. Livre numérique Stochastic ordinary and stochastic partial differential equations : transition from microscopic to macroscopic equations / Peter KotelenezType de document: Livre numérique.Collection: Stochastic modelling and applied probability, (Online) ; 58Éditeur: Berlin : Springer, 2008En-ligne: Springerlink | Zentralblatt | MathSciNetDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
32.  Monographie Théorie du bruit et applications en physique / Philippe RéfrégierType de document: Monographie.Éditeur: Paris : Lavoisier, 2002 Disponibilité: Pour le prêt: CMI[82 FRE] (1). Actions: Add to Cart
33. Livre numérique Two-scale stochastic systems : asymptotic analysis and control / Yuri Kabanov, Sergei PergamenshchikovType de document: Livre numérique.Collection: Stochastic modelling and applied probability; formerly: Applications of mathematics ; 49Éditeur: New York : Springer, cop. 2003En-ligne: Springerlink | MSN | zbMathDisponibilité: Pas de copie disponible Actions: Add to Cart
Languages: English | Français | |