LDR 02314    a2200325   4500
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101    _afre
102    _aFR
100    _a20131010              frey50       
200    _bM
       _aCalcul stochastique et modèles de diffusions
       _fFrancis Comets, Thierry Meyre
       _ecours et exercices corrigés
210    _cDunod
       _aParis
       _dDL 2006
215    _a1 vol. (XI-324 p.)
       _cfig.
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225    _9171189
       _aSciences sup
       _iMathématiques pour le master-SMAI
       _x1952-2835
320    _aBibliogr. p. 321-322. Index
330    _aCe livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet (Source : Dunod)
410    _9171188
       _aDunod
       _tSciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI
       _x1952-2835
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       _a60-01
       _bProbability theory and stochastic processes
       _xInstructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.)
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       _bProbability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis
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       _bProbability theory and stochastic processes -- Stochastic analysis
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